基金风险指标是怎么算的 股票基金风险指标

基金风险指标是怎么算的？股票基金风险指标

1. 标准差越大表示风险越高

标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高。简单来说，选择标准差较小的基金可以承受较小的风险，得到相同的收益。

2. 风险波动率是重要指标

比如余额宝的收益是3%，而基金预期收益是20%，考虑风险波动率（标准差）为18%，那么投资者的风险每增加1%，换来的收益约为0.94%。

3. 指标衡量基金风险的大小

通常用β的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。持股较为集中的投资组合，个股风险将无法充分分散。持股数量越多，基金的投资风险越分散。

4. 最大回撤反映基金风险

最大回撤指基金净值从最高点到最低点的跌幅。回撤越小，说明基金风险相对越低，基金经理的风险控制能力越强。

5. 净值增长率标准差衡量风险

标准差越大，净值增长率波动程度越大，基金风险越大。股票基金受到证券市场系统风险的影响，净值变动与市场相关。

6. 夏普比率相对比较风险

夏普比率将投资收益率减去无风险收益率，并将差值除以投资回报的标准差。按照标准差来说，股票型基金的风险得到相对测量。

7. 组合风险系数计算

将不同资产类别的风险系数乘以相应的权重，然后相加，再除以总权重，即可得到整个组合的风险系数。系统风险则指整个市场都具有的风险。

投资者可以通过多个指标来评估基金的风险程度，选择适合自己的投资组合，以实现理想的风险收益平衡。