大摩多因子策略股票基金

摘要：小编以"大摩多因子策略股票基金"为问题，介绍了该基金的基本信息和业绩表现，并详细解释了其投资策略、股票选择方法以及投资组合构建方式。通过分析，总结出了该基金的优势和劣势，并为投资者提供了一些建议。

1. 基金概况

成立时间：2011-05-17

基金规模：7.09亿元

基金经理：余斌

管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

申购状态：开放

赎回状态：开放

2. 基金业绩表现

近半年净值增长率：-7.73%

近一年净值增长率：-4.87%

今年以来净值增长率：-0.26%

近三年净值增长率：-23.98%

成立以来净值增长率：159.37%

3. 投资策略

"大摩多因子阿尔法模型"：基金以量化投资为主要策略，通过该模型选取股票进行投资。

多因子选择股票：模型根据多个因子对股票进行评估和排名，选取表现优秀的股票进行投资。

考虑风险收益：在进行股票选择时，基金管理人会综合考虑股票的风险和预期收益率。

长期投资：基金采取长期投资策略，避免过多频繁的买卖操作。

4. 股票选择方法

分析：基金管理人利用分析工具对各类指标进行深入研究和分析，辅助股票的选择。

行业研究：基金管理人会对不同行业进行深入研究，了解行业发展趋势，并结合多因子模型选取行业内具备竞争优势的个股进行投资。

趋势追踪：基金管理人会追踪市场的大势和个股的走势，以便及时调整投资组合。

5. 投资组合构建

分散投资：基金会在投资组合中配置多只股票，以达到降低个股集中风险的目的。

综合考量：基金管理人会综合考虑股票的风险、收益、估值等因素，进行投资组合构建。

主动管理：基金通过积极的主动管理策略，灵活调整投资组合来应对市场变化。

6. 优势与劣势

优势：基金采用量化投资策略，通过分析和多因子模型进行股票选择，具备较强的市场分析能力。基金经理有丰富的经验和专业知识，能够及时把握市场动态，实现较好的投资回报。

劣势：基金近期的业绩表现较为低迷，净值增长率呈现下降趋势。投资者应谨慎评估风险，根据自身的投资目标和风险承受能力做出投资决策。

7. 投资建议

长期投资：考虑该基金的长期投资策略，投资者应具备足够的耐心和长期投资观念，不要盲目追求短期收益。

风险管理：投资者在购买该基金时，应充分了解市场风险，并据此合理配置资金。

多样化投资：通过组合多只基金，实现投资风险的分散，提高整体投资回报。

大摩多因子策略股票基金以量化投资策略为主，通过多因子模型进行股票选择和投资组合构建。基金经理具备丰富的经验和专业知识，在市场分析和风险管理方面具备一定优势。投资者在考虑购买该基金时，应充分了解市场风险，并结合自身的投资目标和风险承受能力做出判断。同时，通过多样化投资和长期投资策略，更好地管理风险并实现投资回报。