1. 美国量化基金概述
目前市场上有很多被称为"量化基金"的产品。
其中,有4只股票基金的名字中带有"多因子"。
美国量化基金发展历史超过50年,已进入相对成熟阶段。
美国量化基金规模占比约为10%,成交额占比约为75%。
2. 带有"多因子"的股票基金
建信多因子量化股票(002952.OF):由建信基金管理有限公司管理,依赖多因子模型挑选股票。
汇添富成长多量化策略(001050.OF):由汇添富基金管理有限公司管理,采用多因子量化模型选取成长性较好的股票。
创金合信量化多因子股票(A05060):由创业基金管理有限公司管理,通过多因子模型筛选具备长期成长潜力的股票。
国投瑞银量化动态策略混合(A008104):由国投瑞银基金管理有限公司管理,使用多因子模型选出股票和期货指数。
3. Soros Fund Management, LLC 索罗斯量子基金
索罗斯量子基金是乔治索罗斯创办的对冲基金公司。
曾是对冲基金行业的领军者,现已转变为一家家族办公室。
4. 量化对冲基金
量化对冲基金利用计算机算法和统计模型进行投资决策。
采用大量市场数据和历史数据,运用数学模型和统计学方法寻找投资机会。
通过风险管理控制策略,实现高风险调整回报。
5. 千禧管理(Millennium Management)
成立于1989年,管理规模达349亿美元。
旗下拥有2000-2015年化平均收益率为18.7%的量化交易基金。
在美国、欧洲和亚洲设有办公室,拥有超过2300名员工。
6. 美国量化基金发展历史和市场份额
美国量化基金发展历史超过50年,已相对成熟。
目前美国量化基金规模约占10%左右。
成交额占比约达75%。
7. 量化基金
使用数学模型进行标的筛选、投资决策和交易的基金。
通过计算机分析和筛选市场数据。
提取市场因子、基本面因子、成长因子、价值因子等信息。
8. 选取的量化基金
国金量化多因子基金:采用量化多因子模型进行股票筛选。
招商量化精选基金:运用量化模型选取具有较好潜力的股票。
华夏智胜先锋基金:利用量化策略进行选股和交易。
万家中证1000基金:以中证1000指数为基准的量化基金。
9. 美国量化基金与文艺复兴基金的类似之处
美国的一些量化基金和文艺复兴基金一样,保留顶级策略内部不公开。
美国量化基金整体表现良好,文艺复兴基金平均净收益为10.54%。
10. 世界十大主权财富基金
城堡投资(Citadel):总部位于芝加哥,成立于1990年,是美国最大期权交易机构之一。
美国量化基金市场现有许多产品,其中一些名字中带有"多因子"的股票基金较为常见。乔治索罗斯的索罗斯量子基金是一家著名的对冲基金公司。美国量化基金发展已超过50年并进入相对成熟的阶段,规模占美国市场的一定比例,且成交额占比较大。量化基金利用数学模型进行投资决策和交易,通过运用大量市场和历史数据来寻找投资机会。千禧管理是一家规模庞大的量化交易基金管理公司,其平均收益率较高。选择量化基金时,国金量化多因子、招商量化精选和华夏智胜先锋等都是较好的选择。与文艺复兴基金类似,一些美国的量化基金也将顶级策略保留在内部。最后,芝加哥的城堡投资是世界上最大的对冲基金公司之一。